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基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：269/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：196/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
A class of transformation rate models for recurrent event data 期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 11, 页码: 2227-2244
作者:  Zhang Hu;  Yang QingLong;  Qu LianQiang
收藏  |  浏览/下载：140/0  |  提交时间：2018/07/30
Aalen model  estimating equations  recurrent event data  time-varying coefficients  transformation rate models  
aclassoftransformationratemodelsforrecurrenteventdata 期刊论文
sciencechinamathematics, 2016, 卷号: 59, 期号: 11, 页码: 2227
作者:  Zhang Hu;  Yang Qinglong;  Qu Lianqiang
收藏  |  浏览/下载：154/0  |  提交时间：2020/01/10