中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共8条，第1-8条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19
作者:  Xu, Wenchao;  Lin, Hongmei;  Tong, Tiejun;  Zhang, Riquan
收藏  |  浏览/下载：86/0  |  提交时间：2023/02/07
Direct method  heteroscedastic non-parametric regression  joint limiting distribution  local polynomial smoothing  Sharpe ratio function  
Dynamic network topology and market performance: A case of the Chinese stock market 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020, 页码: 17
作者:  Huang, Chuangxia;  Zhao, Xian;  Su, Renli;  Yang, Xiaoguang;  Yang, Xin
收藏  |  浏览/下载：205/0  |  提交时间：2020/11/18
Chinese stock market  complex network  financial crises  market performance  minimum spanning tree  
Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models 期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 2571-2590
作者:  Liu, Xiaoqian;  Song, Xinyuan;  Zhou, Yong
收藏  |  浏览/下载：197/0  |  提交时间：2020/05/24
DTARCH model  quantile  weighted composite quantile regression  modified likelihood ratio test  restricted WCQR estimators  unrestricted WCQR estimators  
RISK MEASURE OPTIMIZATION: PERCEIVED RISK AND OVERCONFIDENCE OF STRUCTURED PRODUCT INVESTORS 期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2019, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 1473-1492
作者:  Chen, Xi;  Wang, Zongrun;  Deng, Songhai;  Fang, Yong
收藏  |  浏览/下载：164/0  |  提交时间：2020/01/10
Perceived risk  overconfidence  price distribution  subjective probability  structured financial product  
A sparse enhanced indexation model with chance and cardinality constraints 期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 5-25
作者:  Xu, Fengmin;  Wang, Meihua;  Dai, Yu-Hong;  Xu, Dachuan
收藏  |  浏览/下载：134/0  |  提交时间：2018/07/30
Enhanced indexation  Chance constraint  Mixed integer programming  Distributionally robust approach  
基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计 期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31.0, 期号: 1.0, 页码: 8-17
作者:  柴建;  郭菊娥;  龚利;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2021/01/14
风险分析  SV-SGT模型  Bayesian分析  VaR  广义误差分布(GED)  
Skewness of return distribution and coefficient of risk premium 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2009, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 360-371
作者:  Wen, Fenghua;  Yang, Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：94/0  |  提交时间：2018/07/30
Coefficient of risk premium  return distribution  robust skewness  speculation  
Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2008, 卷号: 143, 期号: 2, 页码: 227-262
作者:  Chen, Gongmeng;  Choi, Yoon K.;  Zhou, Yong
收藏  |  浏览/下载：110/0  |  提交时间：2018/07/30
nonparametric regression  wavelet coefficient  change points  kernel estimation  local polynomial smoother  conditional heteroscedastic variance  alpha-mixing