中文版 | English

在结果中检索

CSpace
（本次检索基于用户作品认领结果）

浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Optimal investment for an insurer: The martingale approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:  Wang, Zengwu;  Xia, Jianming;  Zhang, Lihong
收藏  |  浏览/下载：134/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance efficient portfolio  martingale approach  forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)  insurer  
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
收藏  |  浏览/下载：164/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes  
A new look at some basic concepts in arbitrage pricing theory 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2003, 卷号: 46, 期号: 6, 页码: 764-774
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
收藏  |  浏览/下载：158/0  |  提交时间：2018/07/30
allowable strategy  martingale measure  no free lunch  superhedging  regular strategy  attainable claim