ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte  Carlo研究

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	ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究
其他题名	THE MONTE CARLO RESEARCH ON THE SAMPLE PROPERTIES AND THE DISTRIBUTIONS ABOUT A CLASS OF ARCH AND GARCH MODELS
	吴国富 1; 吕有 2; 孙传忠 1
	1998
发表期刊	数理统计与应用概率
卷号	000 期号:003 页码:273-105
摘要	本文使用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法对常用的ＡＲＧＡＲＣＨ一类模型的样本分布性质进行了讨论．重点讨论了在小样本条件下ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型与通常模型参数估计分布性质及预测精度；使用序贯数论优划（ＳＮＴＯ）算法与使用ＢＨＨＨ算法对ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型估计结果的优劣比较；Ｋ－Ｓ统计量检验方法与常用的ＬＭ统计量有效性的比较．
其他摘要	Abstract In this paper,sample properties and distributions of estimates for a class of AR(1) GARCH(1,1)models were discussed by means of Monte Carlo research.Both SNTO and BHHH optimal methods were tested and compared.The efficiency of K S test statistics and LM test statistics were also compared and discussed.
关键词	模型参数估计样本分布分布性质 GARCH 检验统计量 Monte 正态分布小样本性质估计值样本量
收录类别	CSCD
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:460584
引用统计
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57144
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.吉林大学
推荐引用方式 GB/T 7714	吴国富,吕有,孙传忠. ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究[J]. 数理统计与应用概率,1998,000(003):273-105.
APA	吴国富,吕有,&孙传忠.(1998).ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究.数理统计与应用概率,000(003),273-105.
MLA	吴国富,et al."ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究".数理统计与应用概率 000.003(1998):273-105.