KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型 | |
柏林1; 赵大萍2; 房勇1 ; 汪寿阳1
| |
| 2017 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 37期号:8页码:2024 |
| 摘要 | 近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一. Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广受关注和应用.本文将Black-Litterman模型推广到多期框架下分析.文中首先克服了 Black-Litterman模型无法纳入极端自信度观点的问题;之后本文通过设立新的自信度矩阵,给出了 Black-Litterman模型的多期框架形式;最后,本文建立了基于CVaR的多期投资组合模型,并将该模型与比均值-方差模型和等权重模型进行对比给出了数值算例.结果表明,基于多期Black-Litterman模型的投资组合有良好效果. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49616 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.首都经济贸易大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 柏林,赵大萍,房勇,等. 基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型[J]. 系统工程理论与实践,2017,37(8):2024. |
| APA | 柏林,赵大萍,房勇,&汪寿阳.(2017).基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型.系统工程理论与实践,37(8),2024. |
| MLA | 柏林,et al."基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型".系统工程理论与实践 37.8(2017):2024. |
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