KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| valueatriskr的核估计理论 | |
朱宏泉; 卢祖帝; 汪寿阳
| |
| 2002 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 22期号:3页码:365 |
| 摘要 | 如何根据历史数据估计Value-at-Risk (VaR)，是风险分析与管理中一个重要的基本问题。本文基于非参数核估计方法，通过拟合实际数据过程的分布，构造了VaR的估计。在合适的相依数据条件下，证明了该估计量的渐近正态性，并给出了渐近方差的估计。由此表明：本文所构造的估计量不仅比参数模型具有更广泛的适应性，而且如同参数模型具有n~(-1/2)的收敛速度。本文假设的数据过程避免使用混合性，可很好地适用于金融管理中广泛应用的ARMA与GARCH模型族及非线性模型。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49527 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱宏泉,卢祖帝,汪寿阳. valueatriskr的核估计理论[J]. 系统科学与数学,2002,22(3):365. |
| APA | 朱宏泉,卢祖帝,&汪寿阳.(2002).valueatriskr的核估计理论.系统科学与数学,22(3),365. |
| MLA | 朱宏泉,et al."valueatriskr的核估计理论".系统科学与数学 22.3(2002):365. |
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