KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析 | |
蒋学雷; 陈敏 ; 吴国富
| |
| 2003-01-01 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 卷号 | 033期号:003页码:56 |
| 摘要 | 本文提出一种检验羊群效应的方法，即通过检验个股截面收益的绝对偏差(CSAD)与市场收益的非线性关系。来判断羊群效应是否显著，并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析，结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49518 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 蒋学雷,陈敏,吴国富. 中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析[J]. 数学的实践与认识,2003,033(003):56. |
| APA | 蒋学雷,陈敏,&吴国富.(2003).中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析.数学的实践与认识,033(003),56. |
| MLA | 蒋学雷,et al."中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析".数学的实践与认识 033.003(2003):56. |
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