KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于GARCH模型族的中国股市波动性预测 | |
| 李亚静1; 朱宏泉2; 彭育威3 | |
| 2003 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 卷号 | 033期号:011页码:65 |
| 摘要 | 收益与风险历来都是投资者与研究者所关注的问题，本文选取GARCH、TGARCH和EGARCH模型来拟合中国股市的波动性。实证分析结果表明，中国股市的波动具有显著的波动聚类性与持续性；由EGARCH模型所预测的上证30指数、上证综合指数和深证成份指数未来一天的波动要明显优于GARCH和TGARCH模型的对应值，而对香港恒生指数，三种模型的预测结果无显著的差异。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49476 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.西南交通大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.西南民族大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李亚静,朱宏泉,彭育威. 基于GARCH模型族的中国股市波动性预测[J]. 数学的实践与认识,2003,033(011):65. |
| APA | 李亚静,朱宏泉,&彭育威.(2003).基于GARCH模型族的中国股市波动性预测.数学的实践与认识,033(011),65. |
| MLA | 李亚静,et al."基于GARCH模型族的中国股市波动性预测".数学的实践与认识 033.011(2003):65. |
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