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单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型
陈丽华1; 尹伟力1; 房勇2; 陈冲1
2012
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume032Issue:008Pages:1639
Abstract不确定性是市场的本质,分散投资于不同种类的资产可以降低投资整体的风险,并增加在长期投资中获得更多收益的可能性.基于矩近似方法,建立了单阶段R&D项目与有价证券的投资组合优化问题的情景生成模型,并通过一个实例来说明该模型的分析过程.研究成果为进一步研究单阶段R&D项目与有价证券的投资组合问题奠定了理论基础和决策支持.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48913
Collection系统科学研究所
Affiliation1.北京大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
陈丽华,尹伟力,房勇,等. 单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型[J]. 系统工程理论与实践,2012,032(008):1639.
APA 陈丽华,尹伟力,房勇,&陈冲.(2012).单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型.系统工程理论与实践,032(008),1639.
MLA 陈丽华,et al."单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型".系统工程理论与实践 032.008(2012):1639.
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