KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型 | |
陈丽华1; 尹伟力1; 房勇2; 陈冲1 | |
2012 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 032期号:008页码:1639 |
摘要 | 不确定性是市场的本质,分散投资于不同种类的资产可以降低投资整体的风险,并增加在长期投资中获得更多收益的可能性.基于矩近似方法,建立了单阶段R&D项目与有价证券的投资组合优化问题的情景生成模型,并通过一个实例来说明该模型的分析过程.研究成果为进一步研究单阶段R&D项目与有价证券的投资组合问题奠定了理论基础和决策支持. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48913 |
专题 | 系统科学研究所 |
作者单位 | 1.北京大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈丽华,尹伟力,房勇,等. 单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型[J]. 系统工程理论与实践,2012,032(008):1639. |
APA | 陈丽华,尹伟力,房勇,&陈冲.(2012).单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型.系统工程理论与实践,032(008),1639. |
MLA | 陈丽华,et al."单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型".系统工程理论与实践 032.008(2012):1639. |
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