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中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模
刘新华1; 黄大山2
2005
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume025Issue:003Pages:1
Abstract在介绍诺贝尔经济学奖得主Engle及合作者Manganelli于1999年提出的CAViaR模型理论及实际意义的基础上,采用Hansen检验方法重点探讨了中国股市风险CAViaR建模的稳定性问题.通过对上证综合指数与深圳成指的实证研究,认为Engle及Manganelli所力荐的四个参数CAViaR模型用于中国股市风险建模是相当不稳定的,不能很好地适合现实的中国股票市场.鉴于此,提出了具有时变参数的CAViaR,模型通过失败率检验法得到了相对较好的结果,明显地提高了模型的度量与防范市场风险能力.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48874
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.日本京都大学
Recommended Citation
GB/T 7714
刘新华,黄大山. 中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模[J]. 系统工程理论与实践,2005,025(003):1.
APA 刘新华,&黄大山.(2005).中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模.系统工程理论与实践,025(003),1.
MLA 刘新华,et al."中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模".系统工程理论与实践 025.003(2005):1.
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