KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股票市场的石油效应之谜 | |
董坤; 谢海滨; 汪寿阳
| |
| 2012 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 015期号:011页码:45 |
| 摘要 | 本文对股票市场是否具有可预测性进行探讨,通过石油价格的变动,进而预测上海证券交易所综合指数（SSEC）的收益率.检验结果显示,自2003年后,上证综指收益率存在显著的石油效应,这种中国所特有的石油效应之谜,既不能用有效市场假说来解释,也无法被信息反应不足假说所解释. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48774 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 董坤,谢海滨,汪寿阳. 中国股票市场的石油效应之谜[J]. 管理科学学报,2012,015(011):45. |
| APA | 董坤,谢海滨,&汪寿阳.(2012).中国股票市场的石油效应之谜.管理科学学报,015(011),45. |
| MLA | 董坤,et al."中国股票市场的石油效应之谜".管理科学学报 015.011(2012):45. |
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