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面板数据下的eg两步法
胡毅1; 林建浩2; 王明喜3; 邓莹3
2013
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume33Issue:12Pages:3112
Abstract针对文献中将时间序列模型的EG两步法直接应用到面板数据模型这一现象,推导了面板数据中使用EG两步法的极限分布,进而指出在面板数据中直接使用时间序列EG两步法存在的问题,并通过Monte Carlo模拟展示了这一错误应用所存在的过度拒绝零假设的后果.同时,模拟结果还表明,当前实证研究中常用的两种基于EG两步法的面板协整检验,Kao协整检验和Pedroni 协整检验均有其适用范围,对于不同的样本容量组合,两者有限样本表现不尽相同,因此,实证研究应根据样本数据的实际情况选用合适的检验统计量.此外,本文的实证结果表明,弱PPP定理在OECD国家并不成立.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48759
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.中山大学
3.对外经济贸易大学
Recommended Citation
GB/T 7714
胡毅,林建浩,王明喜,等. 面板数据下的eg两步法[J]. 系统工程理论与实践,2013,33(12):3112.
APA 胡毅,林建浩,王明喜,&邓莹.(2013).面板数据下的eg两步法.系统工程理论与实践,33(12),3112.
MLA 胡毅,et al."面板数据下的eg两步法".系统工程理论与实践 33.12(2013):3112.
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