KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于copulagarch的投资组合风险分析 | |
缪柏其1; 吴振翔2; 陈敏2 ; 叶五一1
| |
| 2006 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 26期号:3页码:45 |
| 摘要 | 结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48410 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 缪柏其,吴振翔,陈敏,等. 基于copulagarch的投资组合风险分析[J]. 系统工程理论与实践,2006,26(3):45. |
| APA | 缪柏其,吴振翔,陈敏,&叶五一.(2006).基于copulagarch的投资组合风险分析.系统工程理论与实践,26(3),45. |
| MLA | 缪柏其,et al."基于copulagarch的投资组合风险分析".系统工程理论与实践 26.3(2006):45. |
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