KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析 | |
樊欣; 杨晓光
| |
| 2004-01-01 | |
| 发表期刊 | 系统工程
 |
| ISSN | 1001-4098 |
| 卷号 | 022期号:005页码:44 |
| 摘要 | 操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明：两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小，收入模型的度量效果优于证券因子模型。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48373 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 樊欣,杨晓光. 操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J]. 系统工程,2004,022(005):44. |
| APA | 樊欣,&杨晓光.(2004).操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析.系统工程,022(005),44. |
| MLA | 樊欣,et al."操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析".系统工程 022.005(2004):44. |
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