CSpace  > 系统科学研究所
人民币汇率预测的两种模型
郭琨1; 汪寿阳2
2008
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume028Issue:005Pages:64
Abstract通过对汇改后人民币对美元汇率的波动情况进行分析,采用周期-ARMA模型和多变量的CAR模型,对人民币汇率进行短期预测.结果表明,两种模型都能对原始数据达到很好的拟合,对于实际的预测分析,周期-ARMA模型的预测结果较为平稳,而参考了恒生银行汇价的CAR模型对汇价的波动更加敏感.因此,利用两个模型进行组合预测,可以得到更高的预测精度.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48310
Collection系统科学研究所
Affiliation1.中国科学院大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
郭琨,汪寿阳. 人民币汇率预测的两种模型[J]. 系统工程理论与实践,2008,028(005):64.
APA 郭琨,&汪寿阳.(2008).人民币汇率预测的两种模型.系统工程理论与实践,028(005),64.
MLA 郭琨,et al."人民币汇率预测的两种模型".系统工程理论与实践 028.005(2008):64.
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