KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析 | |
韩艾1; 郑桂环2; 汪寿阳1 | |
2010 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 000期号:005页码:803 |
摘要 | 传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型引入对称滤子导致实时分析存在滞后性.该文首先对算法在样本尾端进行单边化处理,解决实时分析的问题;其次,应用广义动态因子模型,在统一的模型框架下,同时分析中国的货币、信贷、利率等子周期,在此基础上构建了中国的金融周期景气指数,分析中国金融周期的波动及其与重要宏观经济指标间的动态关系. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48148 |
专题 | 系统科学研究所 |
作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国人民银行总行 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 韩艾,郑桂环,汪寿阳. 广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(005):803. |
APA | 韩艾,郑桂环,&汪寿阳.(2010).广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析.系统工程理论与实践,000(005),803. |
MLA | 韩艾,et al."广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析".系统工程理论与实践 000.005(2010):803. |
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