广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析

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	广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析
	韩艾1 ; 郑桂环 2; 汪寿阳1
	2010
发表期刊	系统工程理论与实践
ISSN	1000-6788
卷号	000 期号:005 页码:803
摘要	传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型引入对称滤子导致实时分析存在滞后性.该文首先对算法在样本尾端进行单边化处理,解决实时分析的问题;其次,应用广义动态因子模型,在统一的模型框架下,同时分析中国的货币、信贷、利率等子周期,在此基础上构建了中国的金融周期景气指数,分析中国金融周期的波动及其与重要宏观经济指标间的动态关系.
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48148
专题	系统科学研究所
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国人民银行总行
推荐引用方式 GB/T 7714	韩艾,郑桂环,汪寿阳. 广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(005):803.
APA	韩艾,郑桂环,&汪寿阳.(2010).广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析.系统工程理论与实践,000(005),803.
MLA	韩艾,et al."广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析".系统工程理论与实践 000.005(2010):803.