KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟 | |
| 王彩凤1; 孙晓霞2; 郑珊3 | |
| 2012 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 卷号 | 024期号:012页码:37 |
| 摘要 | 研究中国股票市场中的两个重要指标：股票价格与交易量,随机波动模型具有长期波动性预测能力,只是由于参数估计的困难而没有受到重视.随着马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法和计算机计算能力的提高,这种困难是可以克服的.采用基于马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）模拟技术的贝叶斯估计方法,在基于引入预期交易量和非预期交易量的随机波动模型下,对模型参数进行后验分布的构造,并以2005年1月-2012年5月的上证综合指数的每日收盘指数及相应的日成交量序列为样本,通过实证仿真得到参数结果值.结果表明,非预期交易量对股市价格的影响要大于预期交易量. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47465 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.北京科技大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.神州数码有限公司 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王彩凤,孙晓霞,郑珊. 中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟[J]. 数学的实践与认识,2012,024(012):37. |
| APA | 王彩凤,孙晓霞,&郑珊.(2012).中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟.数学的实践与认识,024(012),37. |
| MLA | 王彩凤,et al."中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟".数学的实践与认识 024.012(2012):37. |
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