CSpace  > 应用数学研究所
一种新的风险度量方法-GVaR
苑慧玲1; 穆燕1; 周勇2
2017
Source Publication应用数学学报
ISSN0254-3079
Volume040Issue:006Pages:883
Abstract探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场,提出了损失函数为,(Ⅳ)=Ⅳ的一种新的GVaR风险度量方法,从而改进了传统的VaR方法,建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理,并且在特殊情形下给出了QVaR值的函数表达式,便于在实际中应用.本文利用GVaR方法从—个新的角度解释风险度量,正如我们所坚信地,GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术.希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者,银行,投资部门以及相关的决策者提供建议.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47428
Collection应用数学研究所
Affiliation1.上海财经大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
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GB/T 7714
苑慧玲,穆燕,周勇. 一种新的风险度量方法-GVaR[J]. 应用数学学报,2017,040(006):883.
APA 苑慧玲,穆燕,&周勇.(2017).一种新的风险度量方法-GVaR.应用数学学报,040(006),883.
MLA 苑慧玲,et al."一种新的风险度量方法-GVaR".应用数学学报 040.006(2017):883.
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