KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
一种新的风险度量方法-GVaR | |
苑慧玲1; 穆燕1; 周勇2 | |
2017-01-01 | |
发表期刊 | 应用数学学报 |
ISSN | 0254-3079 |
卷号 | 040期号:006页码:883 |
摘要 | 探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场,提出了损失函数为,(Ⅳ)=Ⅳ的一种新的GVaR风险度量方法,从而改进了传统的VaR方法,建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理,并且在特殊情形下给出了QVaR值的函数表达式,便于在实际中应用.本文利用GVaR方法从—个新的角度解释风险度量,正如我们所坚信地,GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术.希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者,银行,投资部门以及相关的决策者提供建议. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47428 |
专题 | 应用数学研究所 |
作者单位 | 1.上海财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 苑慧玲,穆燕,周勇. 一种新的风险度量方法-GVaR[J]. 应用数学学报,2017,040(006):883. |
APA | 苑慧玲,穆燕,&周勇.(2017).一种新的风险度量方法-GVaR.应用数学学报,040(006),883. |
MLA | 苑慧玲,et al."一种新的风险度量方法-GVaR".应用数学学报 040.006(2017):883. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[苑慧玲]的文章 |
[穆燕]的文章 |
[周勇]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[苑慧玲]的文章 |
[穆燕]的文章 |
[周勇]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[苑慧玲]的文章 |
[穆燕]的文章 |
[周勇]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论