完全信息下有限个风险喜好型内部交易者的交易行为研究

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	完全信息下有限个风险喜好型内部交易者的交易行为研究
	巩馥洲1 ; 王平 2
	2016
发表期刊	应用数学
ISSN	1001-9847
卷号	29 期号:4 页码:910
摘要	张首元和巩馥洲等,针对一类特定的混合交易策略研究了具有完全信息的两个内部交易者的行为特征.依据张首元所建立的具有完全信息的有限个内部交易者的类似模型,我们研究了风险喜好型内部交易者的行为特征.我们首次发现:这些内部交易者可能的均衡混合交易策略中分量的参数是相等的,因而其分量具有同分布性;当内部交易者的个数小于等于6时,混合均衡策略的参数具有存在唯一性;而当内部交易者的人数大于等于7时,由于市场的激烈竞争,导致了混合均衡策略不存在.进一步,利用数值模拟方法我们分析了该模型中经济金融变量的变化特征及其经济金融含义.
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47388
专题	应用数学研究所
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.北京科技大学
推荐引用方式 GB/T 7714	巩馥洲,王平. 完全信息下有限个风险喜好型内部交易者的交易行为研究[J]. 应用数学,2016,29(4):910.
APA	巩馥洲,&王平.(2016).完全信息下有限个风险喜好型内部交易者的交易行为研究.应用数学,29(4),910.
MLA	巩馥洲,et al."完全信息下有限个风险喜好型内部交易者的交易行为研究".应用数学 29.4(2016):910.