基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究

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	基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究
	田新民 1; 黄海平 2
	2004
发表期刊	数学的实践与认识
ISSN	1000-0984
卷号	034 期号:007 页码:39
摘要	在总结投资组合优化模型的基础上．详细分析了VaR和CVaR的概念及重要性质，分析了将VaR和CVaR应用于决策问题的处理技巧．针对传统均值一方差模型，提出不考虑各种限定条件的基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型以及考虑限定条件的一般模型．针对模型的适用性，详细比较了CVaR模型和均值一方差模型的应用复杂性．并利用实际数据进行了对比．
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47193
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.首都经济贸易大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	田新民,黄海平. 基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究[J]. 数学的实践与认识,2004,034(007):39.
APA	田新民,&黄海平.(2004).基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究.数学的实践与认识,034(007),39.
MLA	田新民,et al."基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究".数学的实践与认识 034.007(2004):39.