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基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究
田新民1; 黄海平2
2004
Source Publication数学的实践与认识
ISSN1000-0984
Volume034Issue:007Pages:39
Abstract在总结投资组合优化模型的基础上.详细分析了VaR和CVaR的概念及重要性质,分析了将VaR和CVaR应用于决策问题的处理技巧.针对传统均值一方差模型,提出不考虑各种限定条件的基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型以及考虑限定条件的一般模型.针对模型的适用性,详细比较了CVaR模型和均值一方差模型的应用复杂性.并利用实际数据进行了对比.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47193
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.首都经济贸易大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
田新民,黄海平. 基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究[J]. 数学的实践与认识,2004,034(007):39.
APA 田新民,&黄海平.(2004).基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究.数学的实践与认识,034(007),39.
MLA 田新民,et al."基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究".数学的实践与认识 034.007(2004):39.
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