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泸深股市收益率分布的时变性
李亚静1; 朱宏泉2
2002
Source Publication数学的实践与认识
ISSN1000-0984
Volume032Issue:002Pages:228
Abstract本文对泸深股市收益率的统计特性进行了讨论,检查收益率分布的非正态性和独立同分布性。就其独立同分布假设被拒绝的原因从相关和不同分布两方面进行了详细的分析与研究。结果表明:泸深股市收益率存在一定的自相关性,但相关程度很弱,不足以用来作解释对其独立同分布假设拒绝的理由;均值的时变性不显著,但方差是时变性不显著,但方差是时变的,均值与时变的方差一起可作为对独立同分布假设拒绝的原因。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47016
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.西南民族大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
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GB/T 7714
李亚静,朱宏泉. 泸深股市收益率分布的时变性[J]. 数学的实践与认识,2002,032(002):228.
APA 李亚静,&朱宏泉.(2002).泸深股市收益率分布的时变性.数学的实践与认识,032(002),228.
MLA 李亚静,et al."泸深股市收益率分布的时变性".数学的实践与认识 032.002(2002):228.
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