KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析 | |
张文1; 王珏2; 部慧3; 汪寿阳2 | |
2012-01-01 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 032期号:006页码:1166 |
摘要 | 为研究各因素与国际原油价格之间相互影响的程度和时差关系,提出了基于时差相关多变量模型的分析框架.根据该框架,在确定影响因素和模型变量后,对各因素与油价间的时差相关关系进行了分析,以此作为确定和调整模型中变量滞后阶数的依据,结合变量系数是否显著和模型调整R~2是否提高的判断准则,对金融危机前后共七组样本构建了多元回归模型.研究结果发现:各因素与油价的相互作用并不都是在当期完成的;金融危机爆发后,各因素与油价的关系均发生了不同程度的变化,且油价有向基本面回归的趋势. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46825 |
专题 | 系统科学研究所 |
作者单位 | 1.中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.北京航空航天大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张文,王珏,部慧,等. 基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析[J]. 系统工程理论与实践,2012,032(006):1166. |
APA | 张文,王珏,部慧,&汪寿阳.(2012).基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析.系统工程理论与实践,032(006),1166. |
MLA | 张文,et al."基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析".系统工程理论与实践 032.006(2012):1166. |
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