CSpace  > 系统科学研究所
具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合
凌爱凡1; 杨晓光2; 唐乐3
2013
Source Publication管理科学学报
ISSN1007-9807
Volume016Issue:008Pages:31
Abstract在用方差控制投资组合风险的同时,由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制.相比之下,下偏距(10werpartialmoment:LPM)由于具有只控制风险,而不限制收益的特点,在近年来倍受关注.但在非正态假设下,LPM无法获得良好的解析性质.在对资产收益分布未知的假设下,通过使用最坏情形下的LPM来度量投资组合的损失,提出了具有多元权值约束的鲁棒积极投资组合问题,并获得了具有m(m=0,i,2)-阶LPM约束的鲁棒积极投资组合问题的解析解.通过分析解的性质和比较问题的有效前沿,得到了许多有趣的和新颖的结果.数值结果比较表明,鲁棒LPM模型比经典的均值一方差模型具有许多更好的性能.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46331
Collection系统科学研究所
Affiliation1.江西财经大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
3.江西科技学院
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GB/T 7714
凌爱凡,杨晓光,唐乐. 具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合[J]. 管理科学学报,2013,016(008):31.
APA 凌爱凡,杨晓光,&唐乐.(2013).具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合.管理科学学报,016(008),31.
MLA 凌爱凡,et al."具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合".管理科学学报 016.008(2013):31.
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