KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合 | |
凌爱凡1; 杨晓光2 ; 唐乐3
| |
| 2013 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 016期号:008页码:31 |
| 摘要 | 在用方差控制投资组合风险的同时，由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制．相比之下，下偏距（10werpartialmoment：LPM）由于具有只控制风险，而不限制收益的特点，在近年来倍受关注．但在非正态假设下，LPM无法获得良好的解析性质．在对资产收益分布未知的假设下，通过使用最坏情形下的LPM来度量投资组合的损失，提出了具有多元权值约束的鲁棒积极投资组合问题，并获得了具有m（m=0，i，2）-阶LPM约束的鲁棒积极投资组合问题的解析解．通过分析解的性质和比较问题的有效前沿，得到了许多有趣的和新颖的结果．数值结果比较表明，鲁棒LPM模型比经典的均值一方差模型具有许多更好的性能． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46331 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.江西财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.江西科技学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 凌爱凡,杨晓光,唐乐. 具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合[J]. 管理科学学报,2013,016(008):31. |
| APA | 凌爱凡,杨晓光,&唐乐.(2013).具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合.管理科学学报,016(008),31. |
| MLA | 凌爱凡,et al."具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合".管理科学学报 016.008(2013):31. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [凌爱凡]的文章 |
| [杨晓光]的文章 |
| [唐乐]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [凌爱凡]的文章 |
| [杨晓光]的文章 |
| [唐乐]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [凌爱凡]的文章 |
| [杨晓光]的文章 |
| [唐乐]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论