KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于VaR的风险分析理论与计算方法 | |
| 李亚静1; 何跃2; 朱宏泉3 | |
| 2000 | |
| 发表期刊 | 预测
 |
| ISSN | 1003-5192 |
| 卷号 | 019期号:005页码:36 |
| 摘要 | 本文介绍了ＶａＲ的理论及其４种计算方法，即ＲｉｓｋＭｅｔｒｉｃｓ、Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ、Ｈｅａｖｙ Ｔａｉｌ和Ｔｈｅ Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的ＶａＲ值量大，英镑、法郎和马克的ＶａＲ值相差不大；外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45928 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.西南民族大学 2.四川大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李亚静,何跃,朱宏泉. 基于VaR的风险分析理论与计算方法[J]. 预测,2000,019(005):36. |
| APA | 李亚静,何跃,&朱宏泉.(2000).基于VaR的风险分析理论与计算方法.预测,019(005),36. |
| MLA | 李亚静,et al."基于VaR的风险分析理论与计算方法".预测 019.005(2000):36. |
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