KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
中国股票市场弱有效性的统计套利检验 | |
吴振翔; 陈敏 | |
2007 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 027期号:002页码:92 |
摘要 | 简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱有效性加以检验,发现我国A股市场弱有效性不成立. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45372 |
专题 | 应用数学研究所 |
作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴振翔,陈敏. 中国股票市场弱有效性的统计套利检验[J]. 系统工程理论与实践,2007,027(002):92. |
APA | 吴振翔,&陈敏.(2007).中国股票市场弱有效性的统计套利检验.系统工程理论与实践,027(002),92. |
MLA | 吴振翔,et al."中国股票市场弱有效性的统计套利检验".系统工程理论与实践 027.002(2007):92. |
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