KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 开放式基金净值增长率被拉升了吗中国证券市场日历效应检验 | |
赵秀娟1; 吴启芳2; 汪寿阳2
| |
| 2006 | |
| 发表期刊 | 中国管理科学
 |
| ISSN | 1003-207X |
| 卷号 | 14期号:4页码:13 |
| 摘要 | 本文旨在研究基金净值增长率在月末、季末、年末最后1个交易日是否被显著地拉升而表现出一定的日历效应.首先引入虚拟变量进行回归分析,然后讨论不同业绩组的日历末表现以及前后10个交易日的净值增长率走势.结果表明,实证支持基金日历末净值增长率异常增大的原假设.此外还发现,净值增长率在月末、季末前后10个交易日明显呈现一个由低点逐渐增大,然后回落的趋势. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44939 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.北京航空航天大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵秀娟,吴启芳,汪寿阳. 开放式基金净值增长率被拉升了吗中国证券市场日历效应检验[J]. 中国管理科学,2006,14(4):13. |
| APA | 赵秀娟,吴启芳,&汪寿阳.(2006).开放式基金净值增长率被拉升了吗中国证券市场日历效应检验.中国管理科学,14(4),13. |
| MLA | 赵秀娟,et al."开放式基金净值增长率被拉升了吗中国证券市场日历效应检验".中国管理科学 14.4(2006):13. |
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