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中国股市周内效应研究——来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果
吴武清1; 陈敏1; 梁斌2
2008
Source Publication数理统计与管理
ISSN1002-1566
Volume027Issue:001Pages:133
Abstract本文首次关注时变市场风险度量指标一时变贝塔和单位市场风险收益率度量指标一时变特雷诺比率的周内效应,重点对中国股市行业指数的收益率、时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量进行了周效应和周内各交易日效应研究,并比较研究了个股时变贝塔的周内效应。研究发现行业指数的收益率、时变特雷诺比率、交易量有明显的周效应;收益率和时变特雷诺比率有明显的周二和周四效应,但周一和周五效应并不明显,比如行业收益率基本上没有周一效应;上证指数收益率有明显的周四效应;行业指数交易量的各周内交易日效应比较显著;但行业指数的时变贝塔周效应并不显著;此外,个股的时变贝塔表现出不同于行业指数的特点,其周内效应相对比较明显。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44191
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.中国科学技术大学
Recommended Citation
GB/T 7714
吴武清,陈敏,梁斌. 中国股市周内效应研究——来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果[J]. 数理统计与管理,2008,027(001):133.
APA 吴武清,陈敏,&梁斌.(2008).中国股市周内效应研究——来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果.数理统计与管理,027(001),133.
MLA 吴武清,et al."中国股市周内效应研究——来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果".数理统计与管理 027.001(2008):133.
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