CSpace  > 应用数学研究所
基于金融高频数据的ETF套利分析
陈敏; 梁斌; 刘伟
2009
Source Publication中国管理科学
ISSN1003-207X
Volume017Issue:002Pages:1
Abstract目前对ETF的研究大多基于日数据,无法定量研究ETF瞬时套利问题。本文基于华夏上证50ETF和华安上证180ETF二级市场交易的高频数据,分析了ETF跟踪标的指数的日内误差,研究了两只ETF实现无风险套利的市场冲击成本和时间成本。最后利用金融久期分析了ETF二级市场的日内效应及其对套利交易的影响,并建立ACD模型,提供了定量预测实现套利交易时间成本的统计方法。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44004
Collection应用数学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
陈敏,梁斌,刘伟. 基于金融高频数据的ETF套利分析[J]. 中国管理科学,2009,017(002):1.
APA 陈敏,梁斌,&刘伟.(2009).基于金融高频数据的ETF套利分析.中国管理科学,017(002),1.
MLA 陈敏,et al."基于金融高频数据的ETF套利分析".中国管理科学 017.002(2009):1.
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