KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于金融高频数据的ETF套利分析 | |
陈敏 ; 梁斌; 刘伟
| |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 中国管理科学
 |
| ISSN | 1003-207X |
| 卷号 | 017期号:002页码:1 |
| 摘要 | 目前对ETF的研究大多基于日数据,无法定量研究ETF瞬时套利问题。本文基于华夏上证50ETF和华安上证180ETF二级市场交易的高频数据,分析了ETF跟踪标的指数的日内误差,研究了两只ETF实现无风险套利的市场冲击成本和时间成本。最后利用金融久期分析了ETF二级市场的日内效应及其对套利交易的影响,并建立ACD模型,提供了定量预测实现套利交易时间成本的统计方法。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44004 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈敏,梁斌,刘伟. 基于金融高频数据的ETF套利分析[J]. 中国管理科学,2009,017(002):1. |
| APA | 陈敏,梁斌,&刘伟.(2009).基于金融高频数据的ETF套利分析.中国管理科学,017(002),1. |
| MLA | 陈敏,et al."基于金融高频数据的ETF套利分析".中国管理科学 017.002(2009):1. |
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