KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 次贷危机中的传染机制研究和策略分析 | |
谢尚宇; 周勇
| |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 管理评论
 |
| ISSN | 1003-1952 |
| 卷号 | 021期号:002页码:121 |
| 摘要 | 本文在次贷危机的背景下，对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释，一种是源于因果效应：即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境；另一类解释源于信息效应：即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务人信用的修正，从而导致一个传染风险溢价。本文在不同的传染机制下，提出了一个统计上非常有用的违约传染模型，此传染模型中的参数可以定量研究公司违约的传染效应，通过模型说明控制好违约的传染率可以有效的控制金融危机的爆发，并且能够定量地给出控制策略。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43861 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢尚宇,周勇. 次贷危机中的传染机制研究和策略分析[J]. 管理评论,2009,021(002):121. |
| APA | 谢尚宇,&周勇.(2009).次贷危机中的传染机制研究和策略分析.管理评论,021(002),121. |
| MLA | 谢尚宇,et al."次贷危机中的传染机制研究和策略分析".管理评论 021.002(2009):121. |
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