CSpace  > 应用数学研究所
次贷危机中的传染机制研究和策略分析
谢尚宇; 周勇
2009
Source Publication管理评论
ISSN1003-1952
Volume021Issue:002Pages:121
Abstract本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务人信用的修正,从而导致一个传染风险溢价。本文在不同的传染机制下,提出了一个统计上非常有用的违约传染模型,此传染模型中的参数可以定量研究公司违约的传染效应,通过模型说明控制好违约的传染率可以有效的控制金融危机的爆发,并且能够定量地给出控制策略。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43861
Collection应用数学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
谢尚宇,周勇. 次贷危机中的传染机制研究和策略分析[J]. 管理评论,2009,021(002):121.
APA 谢尚宇,&周勇.(2009).次贷危机中的传染机制研究和策略分析.管理评论,021(002),121.
MLA 谢尚宇,et al."次贷危机中的传染机制研究和策略分析".管理评论 021.002(2009):121.
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