KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 风险管理中的风险分配问题 | |
夏路1; 魏先华2; 姜铁军3; 程兵1
| |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 028期号:008页码:107 |
| 摘要 | 为了进一步明晰风险管理实践中选择风险分配函数的问题,通过引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,并在此基础上讨论了风险分配应该满足的原则,继而证明并比较了标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并得到如下结论：1）风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数;2）在标准差风险度量下,协方差风险分配函数是可行的风险分配函数;3）在标准差风险度量下,相对风险分配函数不是可行的风险分配函数;4）在一定条件下,风险分配函数之间具有等价性. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43799 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院大学 3.新华资产管理股份有限公司 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 夏路,魏先华,姜铁军,等. 风险管理中的风险分配问题[J]. 系统工程理论与实践,2008,028(008):107. |
| APA | 夏路,魏先华,姜铁军,&程兵.(2008).风险管理中的风险分配问题.系统工程理论与实践,028(008),107. |
| MLA | 夏路,et al."风险管理中的风险分配问题".系统工程理论与实践 028.008(2008):107. |
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