CSpace  > 应用数学研究所
高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究
刘伟; 陈敏; 吴武清
2010
Source Publication数理统计与管理
ISSN1002-1566
Volume000Issue:003Pages:518
Abstract本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发现阈值的选取会影响交易量久期的统计性质,阈值变大时交易量久期的长记忆性会变弱。本文在理论上也有所创新,采用了本文前两位作者提出的新的方法估计Log-ACD模型的参数,该方法在误差服从厚尾分布时具有良好的统计性质。利用新的估计构造了Wald检验统计量,检验价格变化的方向对预期交易量久期是否有显著影响。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43040
Collection应用数学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
刘伟,陈敏,吴武清. 高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究[J]. 数理统计与管理,2010,000(003):518.
APA 刘伟,陈敏,&吴武清.(2010).高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究.数理统计与管理,000(003),518.
MLA 刘伟,et al."高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究".数理统计与管理 000.003(2010):518.
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