KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成 | |
赵大萍1; 房勇2
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| 2016-01-01 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
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| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 36期号:8页码:1928 |
| 摘要 | 针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题,本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素,得到了资产未来收益分布的情景树,并在此基础上进一步釆用贝叶斯理论修正了情景概率,最后利用国际证券市场的股票指数数据对模型进行了验证.算例结果表明,基于随机波动率模型的情景元素生成模型得到的情景元素质量良好,贝叶斯方法修正后的情景概率也与真实市场情况更贴合. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42772 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.首都经济贸易大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵大萍,房勇. 基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成[J]. 系统工程理论与实践,2016,36(8):1928. |
| APA | 赵大萍,&房勇.(2016).基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成.系统工程理论与实践,36(8),1928. |
| MLA | 赵大萍,et al."基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成".系统工程理论与实践 36.8(2016):1928. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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