CSpace  > 系统科学研究所
基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成
赵大萍1; 房勇2
2016
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume36Issue:8Pages:1928
Abstract针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题,本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素,得到了资产未来收益分布的情景树,并在此基础上进一步釆用贝叶斯理论修正了情景概率,最后利用国际证券市场的股票指数数据对模型进行了验证.算例结果表明,基于随机波动率模型的情景元素生成模型得到的情景元素质量良好,贝叶斯方法修正后的情景概率也与真实市场情况更贴合.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42772
Collection系统科学研究所
Affiliation1.首都经济贸易大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
赵大萍,房勇. 基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成[J]. 系统工程理论与实践,2016,36(8):1928.
APA 赵大萍,&房勇.(2016).基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成.系统工程理论与实践,36(8),1928.
MLA 赵大萍,et al."基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成".系统工程理论与实践 36.8(2016):1928.
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