KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验 | |
| 徐飏1; 王艳2; 赵子龙2 | |
| 2015 | |
| 发表期刊 | 中国科学院大学学报
 |
| ISSN | 2095-6134 |
| 卷号 | 32期号:4页码:446 |
| 摘要 | Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法.针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置.对中国沪深股市股票进行实证分析.结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42377 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 徐飏,王艳,赵子龙. 基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验[J]. 中国科学院大学学报,2015,32(4):446. |
| APA | 徐飏,王艳,&赵子龙.(2015).基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验.中国科学院大学学报,32(4),446. |
| MLA | 徐飏,et al."基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验".中国科学院大学学报 32.4(2015):446. |
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