KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国证券投资基金业绩的持续性检验 | |
吴启芳1; 汪寿阳1 ; 黎建强2
| |
| 2003 | |
| 发表期刊 | 管理评论
 |
| ISSN | 1003-1952 |
| 卷号 | 015期号:011页码:23 |
| 摘要 | 本文通过回归计算和拟合投资组合的模拟运行检验了中国证券市场封闭式基金在1999．1-2003．6期间的业绩持续性。实证选取了相对基准和绝对基准以及不同的收益率计算方法。对历史和未来收益的时间段进行了细分，以分析不同时间业绩问的相关性。为了消除数据的重叠性，增大取样滑动频率并进行了统计检验。结果显示：样本在中长期内体现了一定的持续性；基准和收益率的计算方法对结果的影响很大。当计算期比持有期长时，检验中各指标的规律性相对更强。当预测期较长时，结果的规律性减弱。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42195 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.香港城市大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴启芳,汪寿阳,黎建强. 中国证券投资基金业绩的持续性检验[J]. 管理评论,2003,015(011):23. |
| APA | 吴启芳,汪寿阳,&黎建强.(2003).中国证券投资基金业绩的持续性检验.管理评论,015(011),23. |
| MLA | 吴启芳,et al."中国证券投资基金业绩的持续性检验".管理评论 015.011(2003):23. |
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