CSpace  > 系统科学研究所
金融危机下带传染效应的违约预报
谢尚宇; 汪寿阳; 周勇
2011
Source Publication管理科学学报
ISSN1007-9807
Volume014Issue:001Pages:1
Abstract考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建立条件违约概率期限结构的极大似然估计.利用极大似然估计及其渐近性质考虑传染效应的显著性检验问题,最后通过模拟研究比较文中所给出的两种估计方法和检验方法的表现.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42159
Collection系统科学研究所
应用数学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
谢尚宇,汪寿阳,周勇. 金融危机下带传染效应的违约预报[J]. 管理科学学报,2011,014(001):1.
APA 谢尚宇,汪寿阳,&周勇.(2011).金融危机下带传染效应的违约预报.管理科学学报,014(001),1.
MLA 谢尚宇,et al."金融危机下带传染效应的违约预报".管理科学学报 014.001(2011):1.
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[谢尚宇]'s Articles
[汪寿阳]'s Articles
[周勇]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[谢尚宇]'s Articles
[汪寿阳]'s Articles
[周勇]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[谢尚宇]'s Articles
[汪寿阳]'s Articles
[周勇]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.