KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 扩展自回归条件久期模型的概率性质 | |
刘伟1; 陈敏1 ; 王慧敏2
| |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 应用数学学报
 |
| ISSN | 0254-3079 |
| 卷号 | 000期号:004页码:682 |
| 摘要 | 本文给出了扩展自回归条件久期模型（Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model）严平稳遍历的充分必要条件。在一定的正则条件下研究了模型矩的性质。最后我们证明AACD过程在保证严平稳遍历的条件下,其边际分布具有重尾的概率性质。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41961 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.河海大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘伟,陈敏,王慧敏. 扩展自回归条件久期模型的概率性质[J]. 应用数学学报,2009,000(004):682. |
| APA | 刘伟,陈敏,&王慧敏.(2009).扩展自回归条件久期模型的概率性质.应用数学学报,000(004),682. |
| MLA | 刘伟,et al."扩展自回归条件久期模型的概率性质".应用数学学报 000.004(2009):682. |
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