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基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究
祝威1; 魏先华2; 吴国富3
2007
Source Publication管理评论
ISSN1003-1952
Volume019Issue:006Pages:3
Abstract收益率曲线是债券定价的基础,骑乘策略是债券组合策略的一种常用方法。本文将这两种方法结合起来.首先通过构造交易所国债收益率曲线,计算债券的理论价格,与实际交易价格比较找出被低估的债券,再用骑乘策略构建投资组合,寻求套利机会。并将这种理论价格法与直接应用骑乘策略进行了比较,给出了比较结果。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41877
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.中国人民银行总行
2.中国科学院大学
3.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
祝威,魏先华,吴国富. 基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究[J]. 管理评论,2007,019(006):3.
APA 祝威,魏先华,&吴国富.(2007).基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究.管理评论,019(006),3.
MLA 祝威,et al."基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究".管理评论 019.006(2007):3.
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