KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究 | |
| 祝威1; 魏先华2; 吴国富3 | |
| 2007 | |
| 发表期刊 | 管理评论
 |
| ISSN | 1003-1952 |
| 卷号 | 019期号:006页码:3 |
| 摘要 | 收益率曲线是债券定价的基础，骑乘策略是债券组合策略的一种常用方法。本文将这两种方法结合起来．首先通过构造交易所国债收益率曲线，计算债券的理论价格，与实际交易价格比较找出被低估的债券，再用骑乘策略构建投资组合，寻求套利机会。并将这种理论价格法与直接应用骑乘策略进行了比较，给出了比较结果。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41877 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国人民银行总行 2.中国科学院大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 祝威,魏先华,吴国富. 基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究[J]. 管理评论,2007,019(006):3. |
| APA | 祝威,魏先华,&吴国富.(2007).基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究.管理评论,019(006),3. |
| MLA | 祝威,et al."基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究".管理评论 019.006(2007):3. |
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