KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于模糊回归分析的投资组合选择模型 | |
柏林; 房勇
| |
| 2015 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 35期号:7页码:1770 |
| 摘要 | 近年来,在存在模糊性的金融市场中如何进行有效的投资组合管理吸引了学者们的关注,本文利用模糊线性回归对不同市场上长度不一致的股票数据进行了刻画和分析,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于模糊回归分析的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型以及基于普通最小二乘回归的投资组合模型有更好的表现. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41761 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 柏林,房勇. 基于模糊回归分析的投资组合选择模型[J]. 系统工程理论与实践,2015,35(7):1770. |
| APA | 柏林,&房勇.(2015).基于模糊回归分析的投资组合选择模型.系统工程理论与实践,35(7),1770. |
| MLA | 柏林,et al."基于模糊回归分析的投资组合选择模型".系统工程理论与实践 35.7(2015):1770. |
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