CSpace  > 系统科学研究所
基于模糊回归分析的投资组合选择模型
柏林; 房勇
2015
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume35Issue:7Pages:1770
Abstract近年来,在存在模糊性的金融市场中如何进行有效的投资组合管理吸引了学者们的关注,本文利用模糊线性回归对不同市场上长度不一致的股票数据进行了刻画和分析,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于模糊回归分析的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型以及基于普通最小二乘回归的投资组合模型有更好的表现.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41761
Collection系统科学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
柏林,房勇. 基于模糊回归分析的投资组合选择模型[J]. 系统工程理论与实践,2015,35(7):1770.
APA 柏林,&房勇.(2015).基于模糊回归分析的投资组合选择模型.系统工程理论与实践,35(7),1770.
MLA 柏林,et al."基于模糊回归分析的投资组合选择模型".系统工程理论与实践 35.7(2015):1770.
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[柏林]'s Articles
[房勇]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[柏林]'s Articles
[房勇]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[柏林]'s Articles
[房勇]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.