KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究 | |
| 李亚静1; 何跃2; 朱宏泉3 | |
| 2003 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 023期号:001页码:9 |
| 摘要 | 根据Granger关于序列长记忆性的定义，从股市收益率与波动性两个方面分析与研究了香港、上海和深圳股市的长记忆性。结果表明：中国股市收益率与波性具有长记忆性，尽管收益率的长记忆性不如美国股市强；上海股市的记忆性明显强于深圳股市；分数可积模型较指数衰减自相关函数能更好地拟合样本的自相关系数。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41501 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.西南交通大学 2.四川大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李亚静,何跃,朱宏泉. 中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究[J]. 系统工程理论与实践,2003,023(001):9. |
| APA | 李亚静,何跃,&朱宏泉.(2003).中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究.系统工程理论与实践,023(001),9. |
| MLA | 李亚静,et al."中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究".系统工程理论与实践 023.001(2003):9. |
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