基于高频夏普指数的组合证券投资模型

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	基于高频夏普指数的组合证券投资模型
	王艳; 陈敏; 赵子龙
	2015
Source Publication	系统工程理论与实践
ISSN	1000-6788
Volume	35 Issue:1 Pages:17
Abstract	资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤.利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析.结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.
Language	英语
Document Type	期刊论文
Identifier	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41486
Collection	应用数学研究所
Affiliation	中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation GB/T 7714	王艳,陈敏,赵子龙. 基于高频夏普指数的组合证券投资模型[J]. 系统工程理论与实践,2015,35(1):17.
APA	王艳,陈敏,&赵子龙.(2015).基于高频夏普指数的组合证券投资模型.系统工程理论与实践,35(1),17.
MLA	王艳,et al."基于高频夏普指数的组合证券投资模型".系统工程理论与实践 35.1(2015):17.

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