KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性 | |
杨晓光1 ; 马超群1; 文风华2
| |
| 2002 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 005期号:001页码:65 |
| 摘要 | 主要研究在VaR风险度量之下，收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题。证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合。因此，对于VaR风险度量之下的最优投资组合问题，如果要求 的风险承受水平充分低，则只需要利用尾部分布的一阶展开代替厚尾部分布进行近似计算，就可以达到满意的精度，从而不需要进行复杂的高阶运算。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41321 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.湖南大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨晓光,马超群,文风华. VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性[J]. 管理科学学报,2002,005(001):65. |
| APA | 杨晓光,马超群,&文风华.(2002).VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性.管理科学学报,005(001),65. |
| MLA | 杨晓光,et al."VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性".管理科学学报 005.001(2002):65. |
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