我国股指期货的套期保值比率研究

CSpace > 应用数学研究所

	我国股指期货的套期保值比率研究
	梁斌 1; 陈敏2 ; 缪柏其 1; 吴武清 2
	2009
Source Publication	数理统计与管理
ISSN	1002-1566
Volume	000 Issue:001 Pages:143
Abstract	本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full—BEKK、scalar—BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究，比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果，并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响。结果表明尽管动态套期保值在样本内要优于静态套期保值模型，但样本外效果却不是很好；另外，动态模型的不同的参数化形式对结果的影响也比较大。
Language	英语
Document Type	期刊论文
Identifier	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40985
Collection	应用数学研究所
Affiliation	1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation GB/T 7714	梁斌,陈敏,缪柏其,等. 我国股指期货的套期保值比率研究[J]. 数理统计与管理,2009,000(001):143.
APA	梁斌,陈敏,缪柏其,&吴武清.(2009).我国股指期货的套期保值比率研究.数理统计与管理,000(001),143.
MLA	梁斌,et al."我国股指期货的套期保值比率研究".数理统计与管理 000.001(2009):143.

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