CSpace  > 应用数学研究所
我国股指期货的套期保值比率研究
梁斌1; 陈敏2; 缪柏其1; 吴武清2
2009-01-01
Source Publication数理统计与管理
ISSN1002-1566
Volume000Issue:001Pages:143
Abstract本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full—BEKK、scalar—BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究,比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果,并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响。结果表明尽管动态套期保值在样本内要优于静态套期保值模型,但样本外效果却不是很好;另外,动态模型的不同的参数化形式对结果的影响也比较大。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40985
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国科学技术大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
梁斌,陈敏,缪柏其,等. 我国股指期货的套期保值比率研究[J]. 数理统计与管理,2009,000(001):143.
APA 梁斌,陈敏,缪柏其,&吴武清.(2009).我国股指期货的套期保值比率研究.数理统计与管理,000(001),143.
MLA 梁斌,et al."我国股指期货的套期保值比率研究".数理统计与管理 000.001(2009):143.
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