KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 全球主要股市间信息溢出的变异性研究 | |
范奎1; 赵秀娟2; 汪寿阳3
| |
| 2010 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 013期号:009页码:87 |
| 摘要 | 使用线性与非线性Granger因果关系检验对不同阶段的全球主要股市间（包括美国、英国、日本、香港以及中国大陆）均值（收益）以及波动（风险）溢出效应及其变异性特征进行实证分析.研究发现：股市间的均值和风险溢出具有非线性特征;全球股市信息与风险联动性、互动性不断加强,传导路径也更加复杂;中国大陆股票市场在开放度、信息传导效率以及国际影响力方面朝着良性方向发展. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40921 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.交通银行总行 2.北京邮电大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 范奎,赵秀娟,汪寿阳. 全球主要股市间信息溢出的变异性研究[J]. 管理科学学报,2010,013(009):87. |
| APA | 范奎,赵秀娟,&汪寿阳.(2010).全球主要股市间信息溢出的变异性研究.管理科学学报,013(009),87. |
| MLA | 范奎,et al."全球主要股市间信息溢出的变异性研究".管理科学学报 013.009(2010):87. |
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