CSpace  > 系统科学研究所
全球主要股市间信息溢出的变异性研究
范奎1; 赵秀娟2; 汪寿阳3
2010
Source Publication管理科学学报
ISSN1007-9807
Volume013Issue:009Pages:87
Abstract使用线性与非线性Granger因果关系检验对不同阶段的全球主要股市间(包括美国、英国、日本、香港以及中国大陆)均值(收益)以及波动(风险)溢出效应及其变异性特征进行实证分析.研究发现:股市间的均值和风险溢出具有非线性特征;全球股市信息与风险联动性、互动性不断加强,传导路径也更加复杂;中国大陆股票市场在开放度、信息传导效率以及国际影响力方面朝着良性方向发展.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40921
Collection系统科学研究所
Affiliation1.交通银行总行
2.北京邮电大学
3.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
范奎,赵秀娟,汪寿阳. 全球主要股市间信息溢出的变异性研究[J]. 管理科学学报,2010,013(009):87.
APA 范奎,赵秀娟,&汪寿阳.(2010).全球主要股市间信息溢出的变异性研究.管理科学学报,013(009),87.
MLA 范奎,et al."全球主要股市间信息溢出的变异性研究".管理科学学报 013.009(2010):87.
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