KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 高频金融时间序列的模型化研究进展回顾 | |
张洪水1; 程刚1; 陆凤彬2
| |
| 2011 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 卷号 | 041期号:003页码:8 |
| 摘要 | 从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发，回顾了（超）高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征，并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展．对ACD模型族，介绍了两种主要类型：强ACD模型和弱ACD模型．最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40883 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张洪水,程刚,陆凤彬. 高频金融时间序列的模型化研究进展回顾[J]. 数学的实践与认识,2011,041(003):8. |
| APA | 张洪水,程刚,&陆凤彬.(2011).高频金融时间序列的模型化研究进展回顾.数学的实践与认识,041(003),8. |
| MLA | 张洪水,et al."高频金融时间序列的模型化研究进展回顾".数学的实践与认识 041.003(2011):8. |
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