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高频金融时间序列的模型化研究进展回顾
张洪水1; 程刚1; 陆凤彬2
2011
Source Publication数学的实践与认识
ISSN1000-0984
Volume041Issue:003Pages:8
Abstract从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型.最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40883
Collection系统科学研究所
Affiliation1.中国科学院大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
张洪水,程刚,陆凤彬. 高频金融时间序列的模型化研究进展回顾[J]. 数学的实践与认识,2011,041(003):8.
APA 张洪水,程刚,&陆凤彬.(2011).高频金融时间序列的模型化研究进展回顾.数学的实践与认识,041(003),8.
MLA 张洪水,et al."高频金融时间序列的模型化研究进展回顾".数学的实践与认识 041.003(2011):8.
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